证券资产组合的风险公式（证券组合的必要收益率公式）

1、资产组合风险公式怎么去理解?

风险权重就是了。这个和股票指数的编制差不多，比如说你有3支股票ABC。A股票有10股，B股票有40股，C股票有50股，价格分别是10元，15元，和20元。那么，按照算数平均法计算就是平均股价为15元，按照权重，也就是加权平均法计算就是1010%+1540%+2050%=17。资产组合的风险计算也是这个道理，收益等于各支股票的预期收益风险系数权重。

2、请解释一下证券投资组合标准差公式如何揭示风险？

10%【解析】对于两项资产组合来说，如果相关系数为1，且等比例投资，则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数，即组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%。

3、三种股票投资组合风险计算

整个投资组合的方差 =0.30.3100+0.30.3144+0.40.4169+20.30.3120+20.30.4130+20.30.4156 = 139.24
三个股票的投资组合方差=11股票1的方差+22股票2的方差+33股票3的方差+ 212股票1和2的协方差+213股票1和3的协方差+223股票2和3的协方差

4、证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数

国泰君安重庆总部高级理财经理，君弘财富俱乐部vip专员
哥们，你这个是理论上正确的，不过我提示一下，证券组合的风险评估，风险预测是要有很深刻的证券经历和很深刻的理解的，如果一个没有10年证券经历的所谓专家这些给你计算出加权风险，这些都不可靠，证券投资真正的风险其实来自于一个没有多少实战经验的人套用理论上的所谓公式去操做，哥们看过武侠小说吗，还在学站桩招式的肯定不是武林高手，真正的武林高手是无招

5、股票价值计算公式详细计算方法

计算公式为

股票价值

价值说明

R——投资者要求的必要收益率

Dt——第t期的预计股利

n——预计股票的持有期数

零增长股票的估价模型

零成长股是指发行公司每年支付的每股股利额相等，也就是假设每年每股股利增长率为零。每股股利额表现为永续年金形式。零成长股估价模型为

股票价值=D/Rs

例某公司股票预计每年每股股利为1.8元，市场利率为10%，则该公司股票内在价值为

股票价值=1.8/10%=18元

若购入价格为16元，在不考虑风险的前提下，投资该股票是可行的。

方法

第一种是根据市盈率估值.比如钢铁业世界上发达国家股市里一般是8-13倍的市盈率.所以通过这种估值方法可以得出一般钢铁企业的估值=业绩此行业的一般市盈率。

第二种是根据市净率估值.比如一个资源类企业的每股净资产是4块,那么我们就可以看这类企业在资本市场中一般市净率是多少,其估价=净资产此行业一般市净率.这种估价方法适合于制造业这类主要靠生产资料生产的企业.象IT业这类企业就明显不合适用此方法估值了。

扩展资料

确定股票内在价值一般有三种方法

一、盈率法，市盈率法是股票市场中确定股票内在价值的最普通、最普遍的方法，通常情况下，股市中平均市盈率是由一年期的银行存款利率所确定的。

二、方法资产评估值法，就是把上市公司的全部资产进行评估一遍，扣除公司的全部负债，然后除以总股本，得出的每股股票价值。如果该股的市场价格小于这个价值，该股票价值被低估，如果该股的市场价格大于这个价值，该股票的价格被高估。

三、销售收入法，就是用上市公司的年销售收入除以上市公司的股票总市值，如果大于1，该股票价值被低估，如果小于1，该股票的价格被高估。

参考资料百度百科-股票估价

6、证券市场线反映证券的必要收益率与β值的

【答案】对
【答案解析】
本题考核的是对证券市场线的理解。证券市场线就是我们常说的资本资产定价模型，它能够清晰地反映个别资产(或投资组合)必要收益率与其所承担的系统风险13系数之间的线性关系。

7、股票盈亏率的计算公式？

（卖出价-买入价）成交量-佣金=盈（或亏）金额