画出看涨期权的盈亏平衡点(看跌期权盈亏平衡点的计算)
1、期权盈亏平衡点
设标的价格为X,当x<55时,盈亏平衡点=55-x-1-2=0,即为52,55<x<60,亏损-1-2=-3!当x>60时,盈亏平衡点=x-60-2-1=0,即63元
2、期权损益平衡点计算
从题中投资者的操作,可以看出是看涨期权的垂直套利,则其盈亏平衡点应该是位于两个执行价格之间,因此,计算盈亏平衡点可以假设盈亏平衡点为X,且280≤X≤290,则很清楚可以知道,如果持有到期,低执行价格的看涨期权将被执行,而高执行价格的看涨期权没有内涵价值和时间价值,故可以令(X-280)+(11-15)=0,解方程就可以直接得X=284
3、试画出看涨期权多头方的损益图,并分析其操作原理
买入看涨期权,潜在收益是无限的,损失只限于支付的权利金,如图,望采纳~
4、举例说明看涨期权的盈亏分布
1、买入看涨期权:最大亏损即为期权费C,最大盈利无限,盈亏平衡点为行权价X加上期权费C.比如用20买入两个月后的IBM 行权价为X1的看涨期权1份。最大损失即为20,最大盈利无限,盈亏平衡点为X1+20。
2、卖出看涨期权:最大亏损无限,最大盈利即为收取的权力金P,盈亏平衡点为行权价X-期权费P,比如用20卖出1个月后的IBM行权价为X2的看涨期权1份。最大亏损无限,直到标的物跌为O亏损即止,最大盈利为收取权力金20,盈亏平衡点为X2-20.
5、举例说明看涨期权的盈亏分布
1、买入看涨期权:最大亏损即为期权费C,最大盈利无限,盈亏平衡点为行权价X加上期权费C.比如用20买入两个月后的IBM 行权价为X1的看涨期权1份。最大损失即为20,最大盈利无限,盈亏平衡点为X1+20。
2、卖出看涨期权:最大亏损无限,最大盈利即为收取的权力金P,盈亏平衡点为行权价X-期权费P,比如用20卖出1个月后的IBM行权价为X2的看涨期权1份。最大亏损无限,直到标的物跌为O亏损即止,最大盈利为收取权力金20,盈亏平衡点为X2-20.
6、急求一道 期权损益平衡点的算法
应该是1039点,因为这时看跌期权亏期权费10点,看涨期权盈期权费14点又亏执行4点,合计不盈不亏。
7、如何计算认沽期权的盈亏平衡点?
例如您买入某个认沽期权,权利金1元,行权价4元,则盈亏平衡点为标的价格跌至3元(行权价-权利金)