买入看跌期权怎么赚钱（买入看涨期权的成本和收益）

1、买入看跌期权和卖出看跌期权哪个会获利？都是怎么获利？

看跌期权的标的物 下跌的时候，买入的看跌期权会获利 获利==（买入时标的的价格--卖出时标的的价格）数量
上涨的时候，卖出看跌期权会获利 获利==（卖出时标的的价格--买入时标的的价格）数量

2、期权是怎么赚钱的

不知道你问的 是本质还是 什么 他只是衍生品的一种 为市场定价更 更健康来的

3、期权怎么赚钱？

期权分为买方和卖方。期权的买方以标的物与期权行权价之间的差价减去付出的权利金获利或者直接通过期权价格变化进行低买高卖获利，期权的卖方以收取权利金减去标的物与期权行权价之间的差价获利或者通过高价卖出期权然后低价买回了结平仓获利。
期权又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。
从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。
按期权的权利划分，有看涨期权和看跌期权两种类型
看涨期权（CallOptions）是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按事先约定的价格向期权卖方买入一定数量的期权合约规定的特定商品的权利，但不负有必须买进的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格卖出期权合约规定的特定商品。
（1）看涨期权1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。A可采取两个策略
行使权利一一A有权按1 850美元/吨的价格从B手中买入铜期货；B在A提出这个行使期权的要求后，必须予以满足，即便B手中没有铜，也只能以1905美元/吨的市价在期货市场上买入而以1850美元/吨的执行价卖给A，而A可以1905美元/吨的市价在期货市场上抛出，获利50美元/吨（1905一1850一5）。B则损失50美元/吨（1850一1905+5）。
售出权利一一A可以55美元的价格售出看涨期权、A获利50 美元/吨（55一5）。
如果铜价下跌，即铜期货市价低于敲定价格1850美元/吨，A就会放弃这个权利，只损失5美元权利金，B则净赚5美元。
看跌期权(PutOptions)按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的期权合约规定的特定商品的权利，但不负有必须卖出的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格买入期权合约规定的特定商品。
（2）看跌期权1月1日，铜期货的执行价格为1750 美元/吨，A买入这个权利．付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜价跌至1695美元/吨，看跌期权的价格涨至55美元/吨。此时，A可采取两个策略
行使权利一一一A可以按1695美元/吨的中价从市场上买入铜，而以1750美元/吨的价格卖给B，B必须接受，A从中获利50美元/吨（1750一1695一5），B损失50美元/吨。
售出权利一一A可以55美元的价格售出看跌期权。A获利50美元/吨（55一5〕。
如果铜期货价格上涨，A就会放弃这个权利而损失5美元权利金，B则净赚5美元。
通过上面的例子，可以得出以下结论一是作为期权的买方（无论是看涨期权还是看跌期权）只有权利而无义务。他的风险是有限的（亏损最大值为权利金），但在理论上获利是无限的。二是作为期权的卖方（无论是看涨期权还是看跌期权）只有义务而无权利，在理论上他的风险是无限的，但收益是有限的（收益最大值为权利金）。三是期权的买方无需付出保证金，卖方则必须支付保证金以作为必须履行义务的财务担保。

4、看跌期权的赚钱原理是怎样的？请各位高手指教一下啦！

以铜期权举例来说明看跌期权的买入者的损益情况。
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标的物铜期货
行权价68000元／吨
假设当前的权利金1200元／手
假设行权比例5（针对买方1手该看跌期权可按行权价卖出5吨铜期货）
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某投资者买入了1手这个看跌期权，一共支付了1200元的权利金，那么他就有权利在规定的期限内以68000元／吨的行权价向该期权的卖方去出售5吨的铜期货，只要在有效期内，哪怕铜期货的市场价跌到了0，这个看跌期权的买方都有权利向该期权的卖方按68000元／吨的行权价卖出5吨的铜期货。
该看跌期权的买者的损益情况
1、铜期货的市场价高于68000元／吨，假设目前市价为68500元／吨，因为铜期货的市价比看跌期权行权价68000元／吨还要高，他完全可以按68500元／吨的市场价格卖出铜期货，为何要按68000元／吨的期权行权价去行权卖出铜期货？！这时的看跌期权就没有内在价值（也就是无行权价值），所以他会放弃行权（买方也可将该期权卖出了结），因为期权的买方不负有必须行权的义务，这时购买该期权者的最大损失就是当初支付的权利金1200元。
2、铜期货的市价在67760元／吨～68000元／吨，假设目前市价为67800元／吨，买入看跌期权者会行使期权，按68000元／吨的行权价卖出5吨的铜期货，因为目前市价为67800元／吨，那么他完全可以按67800元／吨的市价买入，再按68000元／吨的行权价卖出，从中获得（68000－67800）元×5吨＝1000元的利润，那么这时的看跌期权就有内在价值（也就是有行权价值）。但由此而得到的利益小于他为购买这份看跌期权而支付的权利金1200元，总体上仍然是亏损200元的，但至少挽回了一些损失。当铜期货的市价为67760元／吨时，该期权购买者行权时可以达到不赢不亏。
3、铜期货的市价低于67760元／吨，假设目前市价为65000元／吨，买入看跌期权者会行使期权，按68000元／吨的行权价卖出5吨的铜期货，比铜期货市价贵出了3000元／吨的差价，可从中获得（68000－65000）元×5吨＝15000元的利润，再扣除掉1200元的权利金，总共获利13800元。

5、用文字公式和图分别描述看涨期权买方和卖方的收益和利润

，收益曲线是为期权到期日当天时间股价表现为买卖双方带来的可能收益(Cross-Sectional Payout) 收益曲线纵轴为收益，横轴为到期日当天股价，所表现的是该期权到期收益与当日标的物价格的关系. 以看涨期权买家为例，收益线会在横轴上低于0点直线延伸(于纵轴0的距离为期权价格，表示收益是等于期权价格的负数)，直到超过横轴标记的X点(也就是执行价),随后收益线斜直线往上，代表相对比例的收益。

6、买入看涨期权 买入期货盈亏分布图

买入看涨期权是指购买者支付权利金，获得以特定价格向期权出售者买入一定数量的某种特定商品的权利。当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时，他可以支付一定的权利金买入看涨期权。
交易者可以买人与之相关的期货合约的看涨期权，一旦商品或资产价格上涨，可以履行看涨期权，以较低的执行价格买入期货合约。
然后按上涨的价位高价卖出期货合约获利，在弥补所支付的权利金后还有盈余，这部分盈余可以弥补因价格上涨高价购进商品所带来的亏损；也可以直接将期权高价卖出，获得权利金收益，这均可起到保值的作用。
如果商品或资产价格没有上涨而是下跌了，交易者可以放弃履行期权，这只会带来很少的权利金的损失，该损失可以由低价购进商品或资产的收益所弥补。
与直接在期货市场买人期货合约进行套期保值相比，这种交易方式风险小，交易灵活。对交易者来说，买入看涨期权实际上相当于确立了一个最高的买价，在锁定了风险的也可以保证交易者能够得到价格下跌带来的好处。

7、仔细解释卖出一个看涨期权和买入一个看跌期权的区别？

卖出看涨期权”一方得到权利金，承担无限风险（风险不可控制）；
“买入看跌期权”一方支付权利金，但只承担有限的风险（如果价格上涨，不行权即可，损失的只是权利金）。
当年中航油新加坡公司的破产就是因为总经理陈久霖看空远期油价而卖出看涨期权，结果油价暴涨造成巨额亏损。如果他当初是买入看跌期权即可避免风险了，损失的只是支付的权利金而已。
但因为中航油管理制度的限制，造成他无法动用超额的资金来买入看跌期权（即使他认为油价会跌下来），所以他采取了相反的有风险的手法卖出看涨期权，这样不但不需要支付任何费用，还能坐收一笔不菲的期权费，可是结果是油价暴涨，造成了公司破产。