为什么国债的流动性最强（国债是流动性最强的债券）
1、国债的流动性高吗？体现在哪里？
流动性的高低也是相对性的，相对于储蓄来说，流动性就差点了。但对于其它理财来说，比如基金股票，流动性就快点。
2、国库券,银行存款哪个流动性最强
银行活期存款流动性最强，可以随时取，收益太低。是银行定期存款，收益介于活期和国债之间，流动性也是，国债收益稳定，变现周期较慢。一般银行都有抵押贷款，可以用未到期的定期存单、国债抵押办理贷款，弥补了流动性的问题。其实很多银行开有短期理财，收益、流动性都不错，可以到网点去咨询下。
3、国债的流动性强吗
国债流动性取决于市场对转让所提供的便利程度和债务人的资信状况；还表现为国债在迅速转变为现金时是否蒙受价值损失。
目前西方各国衡量国债流动性的指标有很多，但最常见的主要有以下三种
深度(depth)。
深度指不会影响现行市场价格的最大交易量，或者说能改变市场价格的最小交易量。国债交易深度的大小与市场投资行为密切相关。市场选择理论(Market Choice Theory)指出，市场中的非理性投机者的交易行为将会受到理性套利者的抵抗，因而“噪声交易”(noise trade)并不能在很大程度上影响价格。金融市场中的噪声交易者试图通过搜集、研究除基础价值信息之外的新的信息去获取超额利润，他们往往作出与市场走势相反的交易决策，从而为理性交易提供交易对手。因而市场中的噪声交易越多，市场的流动性也就越强，交易深度也越大；反之，交易深度则越小。，深度的大小与噪声交易量成正相关关系，而与获取完全信息的理性交易量成反相关关系(Donna Leong，1999)。我们通常用某一时期内的国债周转率(turnover ratio，即交易量/上市国债余额)来度量国债交易深度，这一指标不仅较为精确地反映了国债现实交易量和潜在交易量之间的关系，而且作为相对值还可以很方便地用于不同规模市场之间的比较。
紧度(tightness)
紧度指交易价格偏离市场中间价的幅度。由于市场中国债的买价和卖价常常并不完全等同，市场参与者改变交易位置即意味着交易价格的变化，因而紧度也指短期内改变交易位置的成本。国债交易的紧度主要取决于债券的存货管理成本和交易风险，因为风险和成本提高，交易商就要通过扩大价差获取补偿。一般来看，我们常常通过买卖差价(bid-ask spread)来衡量国债交易的紧度，因为债券买卖价差充分反映了市场交易的成本和风险，买卖价差越小，国债市场的竞争就越激烈，国债交易的流动性也就越强。实践中度量买卖价差的方法具体有三一是做市商(market-maker)报价的价差，二是某一时期交易价差的加权平均值，三是实际交易的价差。其中，实际交易价差最为准确地反映了国债价格的实际变化。
弹性(resiliency)
弹性指发生波动的市场价格随机恢复到均衡状态的速度(收敛速度)。如前所述，深度只是从历史数据说明了国债现实的交易量，而弹性则从市场角度反映了即将进行交易的国债所需经历的价格变动过程，反映了价格动态变化条件下的国债潜在交易量，从而解释了市场承受外部冲击的能力，为潜在交易者提供了有用的信息。尽管弹性指标如此重要，但目前似乎还没有一个公认的度量方法，为此弹性指标也主要应用于理论分析阶段
4、什么是流通性？为什么说国债的流通性强
流动性是指资产能够以一个合理的价格顺利变现的能力，它是一种所投资的时间尺度（卖出它所需多长时间）和价格尺度（与公平市场价格相比的折扣）之间的关系。
市场流通性，简称流通性是一个商业术语，指在市场上快速买卖一项物品，而不导致价格大幅波动的能力。通常简称流通性。国债是相对企业债券而言的，国债风险小，是国家财政部发行的。
5、债券的流动性好坏比较
对机构来说，能在二级市场上进行交易的，并且交易活跃的，最好还能有回购市场的，就是流动性好的债券；对普通居民来说，能在证券交易所买卖或者银行柜台买买的债券流动性就算好的，不能买卖的金边债券，则流动性不好。如果把上面这个原则具体化到中国，那么对机构来说，流动性好坏的顺序是短期国债/央行票据/长期国债/金融债/短期融资券/企业债/。整体流动性不好。
对居民来说，记账式国债好一些，凭证式国债差些。
6、国库券,银行存款哪个流动性最强
银行活期存款流动性最强，可以随时取，收益太低。是银行定期存款，收益介于活期和国债之间，流动性也是，国债收益稳定，变现周期较慢。一般银行都有抵押贷款，可以用未到期的定期存单、国债抵押办理贷款，弥补了流动性的问题。其实很多银行开有短期理财，收益、流动性都不错，可以到网点去咨询下。
7、可流通转让国债与股票流动性有什么不同
国债市场大幅震荡原因
造成近期国债市场大幅震荡的原因，从根本上说是市场自身的预期逆转。自6月25日至7月30日，央行共进行了6次正回购的公开市场操作。从回购期限、回购数量和招标利率的方面，我们可以发现操作的力度不断加强。央行的公开市场操作的总量仅1000亿元，对市场的资金面的影响比较有限，但对于市场的短期利率预期却产生了极强的引导作用，市场参与者的短期利率预期发生了逆转，甚至出现了恐慌心理，在调整仓位的期限结构的目的下，纷纷抛售长期券种，造成了下跌走势。
造成市场大幅震荡的另一个原因是债市参与者的羊群行为。交易所国债市场和银行间国债市场的主要成员都是机构投资者，其中交易所市场主要是保险公司和证券公司，而银行间市场主要是商业银行。当市场趋势开始形成的时候，机构投资者们往往会形成相同的预期和交易行为，因而容易导致市场单方向趋势的加强。这在近期的交易所和银行间市场上都表现得十分明显。特别是在下跌行情中，由于参与者一致预期行情继续看跌，都不入场接盘，导致出现“无量空跌”的状况。这在银行间债券市场上表现得更为突出一些。国债现货市场的成交出现了较大幅度的下降，国债市场的流动性问题显现出来。
国债市场流动性风险显现
根据国际清算银行的定义，市场的流动性是指市场的参与者能够迅速进行大量的金融交易，并且不会导致资金资产价格发生显著波动。市场流动性的一个基本特征是维持与促进国债市场的“自我实现”机制。如果市场参与者预期市场的流动性在可以预见的将来继续保持在一个较高的水平，他们就更愿意持有债券，更积极从事交易。，如果存在这样一个市场，其充分的流动性有助于提高整个金融市场的效率，这样的市场就是所谓的核心金融市场。在很多国家，国债市场正是最能符合这种要求的市场。因为国债的信用风险几乎为零，而且发行主体相同，不同国债的付息时间、期限都比较稳定，因而不同国债之间具有很强的可替代性或同质性。
在国债市场行情看涨时期，向上的行情吸引了大量的投机者的参与，因而市场的交易是活跃的，市场也就没有什么流动性问题，而在下跌时期，投机者纷纷退出，投资者也在等待市场的底部。市场参与者的入场意愿很低，导致交投淡静。市场的流动性问题因而凸显。
国债市场的流动性问题在近期表现如此明显，说明我国的国债市场的建设还有待进一步深化。
，市场的活跃（即流动性的提高），有赖于投机者的参与。而我国的国债市场的交易机制是不能够进行融券做空的。，在市场下跌的过程中，投机分子的退出，就必然会降低市场的流动性。所以，我国国债市场的交易机制的完善，还有待于允许融券做空机制的建立。从技术角度看，在我国国债市场上建立融券机制并不存在什么障碍。
，应当完善银行间市场的“双边报价商”制度。在近期的银行间市场的下跌行情中，报价商制度没有很好地发挥提高市场流动性的作用。这其中有报价商的权利与义务不对等的问题存在。一方面，报价商要履行“做市”的义务，而另一方面，承销新债方面的优惠和从央行融资融券的便利却难以做到。这就影响到了报价商切实履行做市义务。他们在行情下跌过程中，往往只能报出“虚盘”，影响到市场的成交。，应检讨此次市场下跌过程中，报价商制度的缺陷，采取措施（比如对做市商的权利和义务的明确和落实），努力完善报价商制度。
第三，应当发展柜台交易市场。6月出台的柜台交易，可谓生不逢时，从短期来看未能够发挥其提高市场流动性的作用。我们认为，在试点的基础上，应当将柜台交易逐步推广开来。增加参与柜台交易的成员，除商业银行外可以增加证券商成员。应增加柜台市场的可交易品种。活跃柜台交易，可以对银行间市场和交易所市场的流动性起到积极的作用。
还有问题到上善若水股票论坛找我
愿意为你解答
我叫美丽