股市模型假设（股市三大假设理论）

1、如何建立一个股票量化交易模型并仿真?

研究量化投资模型的目的是找出那些具体盈利确定性的时空价格形态，其最重要手段的概率取胜，最重要的技术是概率统计，最主要的研究方向是市场行为心理。那么我们在选择用于研究的参数时，也应该用我们的经验来确定是否把某技术参数放进去，因为定性投资比较好用的参数指标对量化投资同样适用。
量化投资区别于传统定性投资的主要特征在于模型。我打个比方，我们看病，中医与西医的诊疗方法是不同，中医是望、闻、问、切，判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，主观定性程度大一些；西医就不同了，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，得出结论，对症下药。中医对医生的经验要求非常高，他们的主观判断往往决定了治疗效果，而西医则要从容得多，按事先规定好的程序走就行了。量化投资就是股票投资中的西医，它可以比较有效地矫正理智与情绪的不兼容现象。
量化投资的一般思路选定某些技术指标（我们称之为参数，往往几个组成一组），并将每一个参数的数据范围进行分割，成几等份。然后，用计算机编程写出一段能对这些参数组对股票价格造成的影响进行数据统计的程序，连接至大型数据库进行统计计算，自动选择能够达到较高收益水平的参数组合。选出这些参数组后还不能马上应用，因为这里涉及到一个概率陷阱的问题，比如说，有1到100这一百个数字放在那里，现在让你选择，请问你选到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果较幸运你选到了100并不能说明你比别人聪明，而是概率的必然。所以，在进行统计时要特别关注统计的频率与选出的结果组数量之间的关系。在选出符合要求的参数组后我们还应留出至少三年的原始市场数据进行验证，只有验证合格后才能试用。
量化投资原始数据策略我们选用96年后的市场数据，因为96年股市有过一次交易政策改革（你可以自己查询了解一下），为了不影响研究结果我们不采纳96年以前的数据进数据库。
量化投资研究的硬设备高计算性能电脑，家用电脑也可以，不过运算时间会很长，我曾经用家用电脑计算了三个月时间才得到想要的数据。
统计方法可以选用遗传算法，但我在这里陪大家做的是比较简单的模型，所以采用普通统计方法就可以了。
用于量化研究的软件我采用的是免费的大型数据库MYSQL，ASP网络编程语言，以及可以设置成网络服务器的旗舰版WIN7操作系统。

2、什么叫股票模型

炒股七八年了，模拟炒股我听说过，头一次听说股票模型

3、如何设计股票模型？

股票模型 百科名片 股票模型就是对于现实中的个股，为了达到盈利目的，作出一些必要的简化和假设，运用适当的数学分析，得到一个数学结构。 目录概念股票建模建模过程股票模型的作用 编辑本段概念在这里引用数学模型的定义，也可以说，股票建模是利用数学语言（符号、式子与图象）模拟现实的模型。把现实模型抽象、简化为某种数学结构是数学模型的基本特征。它或者能解释特定现象的现实状态，或者能预测到对象的未来状况，或者能提供处理对象的最优决策或控制。 编辑本段股票建模把个股的实际问题加以提炼，抽象为数学模型，求出模型的解，验证模型的合理性，并用该数学模型所提供的解答来解释现实问题，我们把这一应用过程称为股票建模。 编辑本段建模过程模型准备 了解个股的实际背景，明确其实际意义，掌握对象的各种信息。用数学语言来描述问题。 模型假设 根据实际对象的特征和建模的目的，对问题进行必要的简化，并用精确的语言提出一些恰当的假设。 模型建立 在假设的基础上，利用适当的数学工具来刻划各变量之间的数学关系，建立相应的数学结构。（尽量用简单的数学工具） 模型求解 利用获取的数据资料，对模型的所有参数做出计算（估计）。 模型分析 对所得的结果进行数学上的分析。 模型检验 将模型分析结果与实际情形进行比较，以此来验证模型的准确性、合理性和适用性。如果模型与实际较吻合，则要对计算结果给出其实际含义，并进行解释。如果模型与实际吻合较差,则应该修改假设，在次重复建模过程。 模型应用 应用方式因问题的性质和建模的目的而异。 编辑本段股票模型的作用第一，能让分析过程简化，并让复杂的分析过程通过数据表达出来。 第二，通过对模型的反复修正，能起到对个股的未来走势起到预测效果。 第三，便于掌握股市行情。

4、什么是股市技术分析的含义及技术分析三大理论假设

技术分析是直接对证券市场所做的分析，能直接反映市场的变化。 ，受到无数证券投资者的偏爱和青昧。 对市场走势的所有影响因素都最终展现在图表和数据上来， 技术分析就是通过研究历史的图表和数据进行趋势分析的一种方法。 所谓技术分析，是指利用某些历史资料，对整个证券市场或者某一证券价格未来的变动方向和变动程度进行分析和判断的各种方法的统称。也就是说，它是直接对证券市场的市场行为所作的分析，其特点在于应用数学和逻辑的方法，对市场过去和现在的行为进行研究，从而探索得出一些规律性的原理和法则。 技术分析是对证券市场的日常交易状态，包括价格变动、交易量、趋势曲线形态等资料，按照时间顺序绘制成图形或图表，或者形成一定的指标系统，然后针对这些图形、图表或指标系统进行研究和分析。技术分析提供了量化指标 技术分析所提供的图表或者数据，是历史的轨迹记录，没有虚假与臆断乏弊端。 技术分析的理论应用主要基于以下三大假设。 1.市场反映一切市场行为反映一切，这是进行技术分析的基础 。技术分析人士认为，市场的所有投资者在决定进行交易时，已经充分考虑了影响市场价格的各项因素。任何对证券市场价格的影响因素都最终要在市场上表现。，只要研究市场交易的行为就能够了解目前的市场状况，而无需关心背后的影响因素。 2.价格沿趋势运动市场的价格呈趋势变动，这是技术分析最根本、最核心的因素 ，也是分析市场的变动与随机波动的最大的不同之处。技术分析的价格变动有些像物理学上的动力法则，趋势的运行有很强烈的惯性，某种趋势方向越剧烈，说明它的惯性越大。价格影响因素没有改变，价格波动将始终保持原趋势。技术分析应用技巧中，顺势而为是比较重要的原则。价格的顶部或者底部顶点很少有人能够抓住，但人们完全可以抓住市场的趋势。3.历史会重演历史会重演，这是从人们的心理角度考虑的 。市场投资无非是一种追求利润的行为，不管是任何时候，这个动机都不会改变。在这种投资目标趋同的情况下，人们的交易行为将趋于一定的模式，这将导致历史重演。所以说过去的价格变动方式，在未来还可能不断发生，这些都值得投资者研究。 利用统计的方法，从中发现一些规律这就是技术分析的操作原则。 技术分析在三大假设的理论基础上，对行情判断可以进行较为有效的预测，这种方法被市场上的投资者广泛使用。 ，技术分析的三大假设本身的合理性就一直存在争议，不同的人可能对其有不同的看法。比如虽然价格趋势可以反映一切信息，但这些信息都是被市场消化的信息，所以通过过去的数据来判断未来根本没有意义。又如第三个假设，历史会重演。市场有时候是千变万化的，不可能有完全相同的情况重复出现，虽然人们追求利润这一目标没有改变。尽管技术分析本身有一定的缺陷，但对于我们判断市场行情还是有很好的指导意义的。

5、技术分析三大假设的合理性。《证券投资学》的简答题

技术分析的理论基础是基于二项合理的市场假设(1)市场行为涵益一切信息；(2)价格沿趋势移动；(3)历史会重演。
1．第一假设是进行技术分析的基础。
它主要的思想是认为影响股票价格的每一个因素枣包括内在的和外在的枣都反映在市场行为中，不必对影响股票价格的因素具体是什么作过多的关心。如果不承认这一假设，技术分析所作的任何结论都是无效的。
技术分析是从市场行为预测未来，如果市场行为没有包括全部所有的影响股票价格的因素，也就是说，对影响股票价格的因素考虑的只是局部而不是全部，这样，得到的结论没有说服力。
这个假设是有一定合理性的。任何一个因素对股票市场的影响最终都必然体现在股票价格的变动上。如果某一消息一公布，股票价格问以前一样没有大的变动，这说明这个消息不是影响股票市场的因素。如果有一天我们看到，价格向上跳空很多，成交量急剧增加，不用问，一定是出了什么利多的消息，具体是什么消息，完全没有必要过问，它已经体现在市场行为中了；反之，向下跳空，成交量大增，也一定出了什么利空消息，上述现象就是这个消息在股票市场行为中的反映。再比如，某一天，别的股票大多持平或下跌，唯有少数几支股票上涨。这时，我们自然要打听这几支股票出了什么好消息。这说明，我们已经意识到外部的消息已经在价格的变动和反常的趋势中得到了表现。外在的、内在的、基础的、政策的和心理的因素，以及别的影响股票价格的所有因素，都已经在市场的行为中得到了反映。作为技术分析人员，只关心这些因素对市场行为的影响效果，而不关心具体导致这些变化的东西究竟是什么。
2．第二个假设是进行技术分析最根本、最核心的因素。
这个假设认为股票价格的变动是按一定规律进行的，股票价格有保持原来方向的惯性。正是由于这一条，技术分析者们才花费大量心血，以图找出股票价格变动的规律。
一般说来，一段时间内股票价格一直是持续上涨或下跌，那么，今后一段时间，如果不出意外，股票价格也会按这一方向继续上涨或下跌，没有理由改变这一既定的运动方向。“顺势而为”是股票市场中的一条名言，如果没有调头的内部和外部因素，没有必要逆大势而为。
一个股票投资人之所以要卖掉手中的胜票，是因为他认为目前的价格已经到顶，马上将往下跌，或者即使上涨，涨的幅度也有限，不会太多了。他的这种悲观的观点是不会立刻改变的。一小时前认为要跌，一小时后，在没有任何外在影响就改变自己的看法，认为会涨，这种现象是不多见的，也是不合情理的。这种悲观的观点会一直影响这个人，直到悲观的观点得到改变。众多的悲观者就会影响股价的趋势，使其继续下跌。这是第二个假设条件合理的又一理由。
否认了第二个假设，即认为即使没有外部因素影响，股票价格也可以改变原来的变动方向，技术分析就没有了立根之本。试想，股票价格可以随意变化，惨天上的鸟儿一样任意乱飞，没有任何规律可循，技术分析就如同押宝一样撞大运，技术分析还有存在的必要吗?只有股价的变动遵循一定规律，我们才能运用技术分析这个工具找到这些规律，对今后的股票买卖活动进行有效的指导。
3．第三个假设是从入的心理因素方面考虑的。
股票市场中进行具体买卖的是人，是由人决定最终的操作行为。人不是机器，他必然要受到人类心理学中某些理论的制约。一个人在茶一场合得到某种结果，那么，下一次碰到相同或相似的场合，这个人就认为会得到相同的结果。股市也一样，在某种情况下，按一种方法进行操作取得成功，那么以后遇到相同或相似的情况，就会按同一方法进行操作3如果前一次失败了，后面这一次就不会按前一次的方法操作。这种现象是前后进行比较而产生的，正所谓，一遭被蛇咬，十年怕井绳。
股票市场的某个市场行为留在投资人头脑中的阴影和快乐是会永远影响股票投资人的。在进行技术分析时，一旦遇到与过去某一时期相同或相似的情况，应该与过去的结果比较。过去的结果是已知的，这个已知的结果应该是现在对未来作预测的参考。任何有用的东西都是经验的结晶，是经过许多场合检验而出来的。这就叫让历史告诉未来，股票市场的操作也不例外。
股票市场是个双方买卖的市场，价格的变动每时每刻都受供需关系的约束。股票价格上涨了，肯定是需求大于供给，也就是买的一定比卖的多；反之，股票价格下跌了，肯定是供给大于需求，也就是卖的一定比买的多。股票价格不断地变化以求达到买卖双方的平衡，股票价格的变动总是朝双方平衡的方向努力。达到暂时平衡后，遇外部力量的影响就会打破这种平衡，价格继续变动，以达到新的平衡。应该指出的是，这种外部的力量是无时不在的，区别只是大小的不同。人们往往只记住大的影响，而忽略了小的影响。
在三大假设之下，技术分析有了自己的理论基础。第一条肯定，研究市场行为就全面考虑了股票市场；第二和第二陶斯得我们找到的规律能够应用于股票市场的实际操作之中。
，对这三大假设本身的合理性一直存在争论，不同的人有不同的看法。例如，第一个假设说市场行为包括了一切信息。市场行为反映的信息只体现在股票价格的变动之中，同原始的信息毕竟有差异，损失信息是必然的。正因为如此，在进行技术分析的，还应该适当进行一些基本分析和别的方面的分析，以弥补不足。再如，第三个假设。股票市场的市场行为是干变万化的，不可能有完全相同的情况重复出现，差异总是或多或少存在。在使用“历史会重复’’的时候，这些差异的大小一定会对停出的结果产生影响

6、道氏理论,几大公理?几大假设? 还有几大什么什么?

价格反应一切；历史会重演；成交量跟随趋势 就是这三大了
三大公理
第一大公理市场行为包容和消化一切
第二大公理市场行为按趋势运行
第三大公理历史会重演。
三大假设
假设1人为操纵指数每天的波动可能受到人为操纵，次级折返走势也可能受到这方面有限的影响，但主要趋势绝对不会受到人为的操纵。
假设2市场指数会反映每一条信息每一位对于金融事务有所了解的人，他所有的希望、失望与知识，都会反映在“道琼斯铁路指数”与“道琼斯工业指数”每天的收盘价波动中；基于这个缘故，市场指数永远会适当地预期未来事件的影响（上帝的旨意除外）。如果发生火灾或地震等自然灾害，市场指数也会迅速加以评估。
假设3这项理论并非不会错误；“道氏理论”并不是一种万无一失而可以击败市场的系统。成功利用它协助投机行为，需要深入的研究，并客观地综合判断。绝对不可以让一厢情愿的想法主导思考。

7、经济学三大定律

人们在社会生产、分配、交换和消费过程中的活动，表现为各种经济现象。各种经济现象的内在的、本质的、必然的联系，就是经济规律。公认的经济学十大定律有蝴蝶效应、青蛙现象、鳄鱼法则、鲶鱼效应、羊群效应、刺猬法则、手表定律、破窗效应、二八定律、木桶效应。
1、蝴蝶效应
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上个世纪70年代，美国一个名叫洛伦兹的气象学家在解释空气系统理论时说，亚马逊雨林一只蝴蝶翅膀偶尔振动，也许两周后就会引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。
蝴蝶效应是说，初始条件十分微小的变化经过不断放大，对其未来状态会造成极其巨大的差别。有些小事可以糊涂，有些小事如经系统放大，则对一个组织、一个国家来说是很重要的，就不能糊涂。
2、青蛙现象
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把一只青蛙直接放进热水锅里，由于它对不良环境的反应十分敏感，就会迅速跳出锅外。如果把一个青蛙放进冷水锅里，慢慢地加温，青蛙并不会立即跳出锅外。水温逐渐提高的最终结局是青蛙被煮死了，因为等水温高到青蛙无法忍受时，它已经来不及、或者说是没有能力跳出锅外了。
青蛙现象告诉我们，一些突变事件，往往容易引起人们的警觉；而易致人于死地的，却是在自我感觉良好的情况下，对实际情况的逐渐恶化，没有清醒的察觉。
3、鳄鱼法则
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其原意是，假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你试图用手去挣脱你的脚，鳄鱼便会咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚。
譬如在股市中，鳄鱼法则就是当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。
4、鲶鱼效应
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以前，沙丁鱼在运输过程中成活率很低。后有人发现，若在沙丁鱼中放一条鲶鱼，情况却有所改观，成活率会大大提高。这是何故呢？
原来鲇鱼在到了一个陌生的环境后，就会“性情急躁”，四处乱游，这对于大量好静的沙丁鱼来说，无疑起到了搅拌作用；而沙丁鱼发现多了这样一个“异已分子”，自然也很紧张，加速游动。这样沙丁鱼缺氧的问题就迎刃而解了，沙丁鱼也就不会死了。
鲶鱼效应，鲶鱼在搅动小鱼生存环境的，也激活了小鱼的求生能力 。鲶鱼效应是采取一种手段或措施，刺激一些企业活跃起来投入到市场中积极参与竞争，从而激活市场中的同行业企业。其实质是一种负激励，是激活员工队伍之奥秘。
5、羊群效应
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头羊往哪里走，后面的羊就跟着往哪里走，也称“从众效应”。
羊群效应最早是股票投资中的一个术语，主要是指投资者在交易过程中存在学习与模仿现象，“有样学样”，盲目效仿别人，从而导致他们在某段时期内买卖相同的股票。
6、刺猬法则
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两只困倦的刺猬，由于寒冷而拥在一起。可因为各自身上都长着刺，于是它们离开了一段距离，但又冷得受不了，于是又想凑到一起。几经折腾，两只刺猬终于找到一个合适的距离既能互相获得对方的温暖而又不至于被扎。
刺猬法则主要是指人际交往中的“心理距离效应”。
7、手表定律
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手表定律是指一个人有一只表时，可以知道现在是几点钟；而当他拥有两只时却无法确定。两只表并不能告诉一个人更准确的时间，反而会使看表的人失去对准确时间的信心。
手表定律在企业管理方面给我们一种非常直观的启发，就是对同一个人或同一个组织不能采用两种不同的方法，不能设置两个不同的目标，甚至每一个人不能由两个人来指挥，否则将使这个企业或者个人无所适从。
8、破窗效应
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一个房子如果窗户破了，没有人去修补，隔不久，其它的窗户也会莫名其妙地被人打破；一面墙，如果出现一些涂鸦没有被清洗掉，很快的，墙上就布满了乱七八糟、不堪入目的东西；一个很干净的地方，人们不好意思丢垃圾，一旦地上有垃圾出现之后，人就会毫不犹疑地抛，丝毫不觉羞愧。
任何一种不良现象的存在，都在传递着一种信息，这种信息会导致不良现象的无限扩展，必须高度警觉那些看起来是偶然的、个别的、轻微的“过错”，如果对这种行为不闻不问、熟视无睹、反应迟钝或纠正不力，就会纵容更多的人“去打烂更多的窗户玻璃”，就极有可能演变成“千里之堤，溃于蚁穴”的恶果。
9、二八定律
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19世纪末20世纪初意大利的经济学家巴莱多认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约20%，其余80%尽管是多数，却是次要的。社会约80%的财富集中在20%的人手里，而80%的人只拥有20%的社会财富。这种统计的不平衡性在社会、经济及生活中无处不在，这就是二八法则。
二八法则告诉我们，不要平均地分析、处理和看待问题，企业经营和管理中要抓住关键的少数；要找出那些能给企业带来80%利润、总量却仅占20%的关键客户，加强服务，达到事半功倍的效果；企业领导人要对工作认真分类分析，要把主要精力花在解决主要问题、抓主要项目上。
10、木桶效应
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一只水桶能装多少水取决于它最短的那块木板 。一只木桶想盛满水，必须每块木板都一样平齐且无破损，如果这只桶的木板中有一块不齐或者某块木板下面有破洞，这只桶就无法盛满水。
一只木桶能盛多少水，并不取决于最长的那块木板，而是取决于最短的那块木板。也可称为短板效应。任何一个组织，可能面临的一个共同问题，即构成组织的各个部分往往是优劣不齐的，而劣势部分往往决定整个组织的水平 。 ，整个社会与我们每个人都应思考一下自己的“短板”，并尽早补足它。