看跌期权的卖方最大损失（看跌期权买方损失有限）

1、为什么卖出看涨期权会有无限大损失？

无限大只是形容词，是有限的。
看涨期权是一张赌约，买方看涨，卖方看跌，如果跌了卖方赚，否则卖方亏。因为理论上价格最低可以跌到“零”，所以卖方的亏损最大就是价格跌到零的时候，并不是无限的。

2、期权中买方的最高损失为权利金，卖方的最高收益为权利金是正确的吗？

无论看涨看跌期权都正确，买方的最高损失就是付出的权利金，收益没有上限；卖方的最高收益是收到的权利金，但损失没有上限

3、看涨期权，对于买方而言，赢利有限，亏损无限

正确
期权买方可以选择 执行权利或者不执行权力
而卖方必须做好履约的准备。
所以此题是正确的

4、看跌期权的赚钱原理是怎样的？请各位高手指教一下啦！

以铜期权举例来说明看跌期权的买入者的损益情况。
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标的物铜期货
行权价68000元／吨
假设当前的权利金1200元／手
假设行权比例5（针对买方1手该看跌期权可按行权价卖出5吨铜期货）
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某投资者买入了1手这个看跌期权，一共支付了1200元的权利金，那么他就有权利在规定的期限内以68000元／吨的行权价向该期权的卖方去出售5吨的铜期货，只要在有效期内，哪怕铜期货的市场价跌到了0，这个看跌期权的买方都有权利向该期权的卖方按68000元／吨的行权价卖出5吨的铜期货。
该看跌期权的买者的损益情况
1、铜期货的市场价高于68000元／吨，假设目前市价为68500元／吨，因为铜期货的市价比看跌期权行权价68000元／吨还要高，他完全可以按68500元／吨的市场价格卖出铜期货，为何要按68000元／吨的期权行权价去行权卖出铜期货？！这时的看跌期权就没有内在价值（也就是无行权价值），所以他会放弃行权（买方也可将该期权卖出了结），因为期权的买方不负有必须行权的义务，这时购买该期权者的最大损失就是当初支付的权利金1200元。
2、铜期货的市价在67760元／吨～68000元／吨，假设目前市价为67800元／吨，买入看跌期权者会行使期权，按68000元／吨的行权价卖出5吨的铜期货，因为目前市价为67800元／吨，那么他完全可以按67800元／吨的市价买入，再按68000元／吨的行权价卖出，从中获得（68000－67800）元×5吨＝1000元的利润，那么这时的看跌期权就有内在价值（也就是有行权价值）。但由此而得到的利益小于他为购买这份看跌期权而支付的权利金1200元，总体上仍然是亏损200元的，但至少挽回了一些损失。当铜期货的市价为67760元／吨时，该期权购买者行权时可以达到不赢不亏。
3、铜期货的市价低于67760元／吨，假设目前市价为65000元／吨，买入看跌期权者会行使期权，按68000元／吨的行权价卖出5吨的铜期货，比铜期货市价贵出了3000元／吨的差价，可从中获得（68000－65000）元×5吨＝15000元的利润，再扣除掉1200元的权利金，总共获利13800元。

5、为什么说期权买方的损失有限而收益无限？急急急急！！！

因为买方有权利而无义务。也就是说损失最多就是支付的期权费，而收益的话，如果市场可以向着有利的方向无限地走下去那收益就是无限的，这个无限也只是理论上的，不可能真的无限，因为价格不可能低于0，也不可能无穷大。

6、简述看涨期权和看跌期权的收益和损失

这2个期权都是一样的收益和损失，最主要的是期权的买方理论收益无限大，损失是自己的全部权利金，卖方损失理论无限大，收益是收到的权利金

7、为什么出售裸看涨期权投机风险最大

看涨期权就是认购期权，出售认购期权的投资者有义务以固定的价格出售一定数量的股票给 认购期权的买方；打个比方 60000浦发银行的认购期权，行权价是15元，数量是10000股，那么，期权的卖方就有义务到期以15元的价格卖10000股 浦发银行的股票给认购期权的买方，如果这个时候出现极端行情，浦发银行天天涨停，涨到20万元一股了 还在涨， 快到期了而认购期权卖方的手里没有浦发银行的股票（因为涨停 一直没办法从市场上买到股票来行权），就只能看着自己的亏损每天越来越大。 所以说出售认购期权的风险损失有可能是无限大，因为股价没有上限