期权行权日是什么意思（期权我该点平仓还是该行权）

1、什么是股票期权?什么叫股票行权?

股票期权他是你拥有某种权力的一种证明.如股票认股权证[全称为股票认购授权证],它是由上市公司发行,给予持有者在未来某个时间或某一段时间以事先确定的价格购买一定量该公司股票的权利. 它的买卖和股票一样,只是你需要到你开户的证券公司签一个风险合同书后,方可.股票行权就是按事先约定的价格买或卖股票即为行权.

2、董事会关于股票期权行权是什么意思

期权有买入期权、卖出期权。
期权到期日，买入期权用行权价买入股票，买入期权成本+行权价格 < 股票价格，就是赚的。
卖出期权成本+ 股票之前买入的价格 > 股票价格，行权就是赚的。
股票市场价较高，适合执行买入期权；市场价较低，适合执行卖出期权。
行权可以执行也可以放弃，希望对你有所帮助！

3、行权日和到期日,分别是什么意思?

马钢是个特殊权证，有两个行权期间让投资人选择
投资人可以选择在07年行权也可以不行权等到08年再行权
行权日是指投资人可以根据权证约定行权的日期
到期日是指权证存续到期，过期就作废了

4、行权日期是什么意思？

权证上市公司发行的属于期权类股票。到期行权，过期作废。 权证分为炒作期和行权期。一般是在到期日的前5个交易日进入行权期。 在行权期内，是按照规定的时间和价格，可以认购本公司的股票。

5、期货合约到期日是怎么算的

期货合约到期日，最快的方法是看英为财情上的期货到期日历。直接列出了全球，包括中国各种期货的到期日

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期货到期日是指某一期货合约的合约到期日，即期货合约停止买卖的截止日期。 英为财情期货到期日历为您提供按市场分类的每种合约的期权和期货到期日数据，包括结算日、交易日和展期日。

6、什么是期权合约到期日？

合约到期日是合约有效期截止的日期，也是期权买方可行使权利的日期。合约到期后自动失效，期权买方不再享有权利，期权卖方不再承担义务。目前上市的50ETF期权合约到期日也是交易日，为合约到期月份的第四个周三（遇法定节假日顺延）。

7、50etf期权 如需行权是如何操作？价值如何计算？

上证50ETF认购（沽）期权给予买方在未来的某个特定时间，以特定的价格买入（或卖出）上证50ETF的权利。
50ETF期权的交易日/行权日规定在每个合约到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）。
下面给大家讲一讲期权如果要行权的情况，是如何行权的。
由于50ETF期权是欧式期权，，只能在交易日/行权日才能提交“行权申报”指令。
交易所规定的提交“行权申报”指令的时间段包括交易日/行权日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:30，即当日的集合竞价、连续交易以及收盘后30分钟内的时段。从这个规定看，如果是深度实值期权才会在较早时间提交行权申报的，平值或稍虚一点的期权估计都要到收盘后半个小时决定是否行权，那为啥虚值期权也会被买方要求行权呢？看下面的步骤就明了了。
第一步T日15:30前行权方（买方）提交“行权申报”指令，其行权的期权仓位将被冻结，义务方（卖方）暂时不需要进行任何作操作。
第二步T日收盘后中国结算和经纪商将对“行权申报”指令进行资金和证券足额检查，认沽期权的行权方需要持有的标的证券数量为∑(合约乘数行权数量）比如行权1张50ETF沽1月2200，那就准备10000（100001）份的50ETF就可以了；
认购期权的行权方需要持有的足量资金为∑(行权价合约乘数行权数量）。比如行权1张50ETF购1月2200，那就准备22000元RMB就可以（2.20100001）。否则，“行权申报”指令将失败。有效的行权申报将配对义务方。
第三步 T+1日盘中行权方和义务方补足交收所需的足量资金和证券。
第四步 T+1日收盘后中国结算公司将被指派义务方标的证券和资金划分给期权的行权方。
第五步 T+2 日开盘后，投资者可以自行处置所获得的证券和资金。细心的朋友可能发现，如果是认购方行权，期权合约行权交收日为行权日的次一交易日。也就是T日行权，T+1日拿货，T+2日才能平仓了结，那万一行权后，遇到大跌行情，参与行权的认购期权买方将可能从原本的盈利变成亏损。大家可以看看以2015年5月交割（到期日为2015.5.27）的交割案例。 （这个就是行权的风险所在）
同样的，对于认沽期权的卖方来说也同样面临这种不确定性，一旦其被分配行权，它将以行权价格买入相应份额的50ETF，而T+2日才能平仓了结。而对于认购期权的卖方以及认沽期权的买方来说，T+2的机制带来的行权风险相对来说较为有限。
其中，认购期权卖方一旦被分配到行权，需要以行权价格出售相应份额的标的，卖方需要在交割日备齐足够的标的，那么，对于认购卖方而言，判断可能被行权的概率并提前准备好标的是最重要的事，行权违约可是要罚款的哦。至于T日后标的价格走势如何，对其没有影响。（除非卖方未能准确预判被行权所需标的数量，需要在 T+1 日补足缺少或平仓多余标的）；
认沽期权买方一旦申请行权，将以行权价格卖出相应份额的标的，从理论上来说，只要在行权日当天以收盘价买入所需行权对应的标的，则可以锁定结算价带来的利润。
由于非主力合约流动性不高，往往会出现无风险套利的机会。我记得10月份（记不清，应该是）的时候，在交易日快收盘的时候可以买入“某实值沽+现价买入50ETF”的套利，除掉手续费，也有1个多点的利润，，这不适合大资金，属于蚊子腿，且资金要被锁两天。
今天的行权就讲到这边，有什么不理解，或者需要补充的，可以留言。