零息债券价格计算公式（收益计算器在线计算）

3、零息债券计算问题

这道题是要计算该债券在现在的情况下的收益率是多少，即(100/61.39133)^(1/10)-1=5%。
那么按现在的收益率5%情况下，即么剩余到期年限所对应的价格分别是
9年所对应的价格=100/(1+5%)^9=64.46089元
8年所对应的价格=100/(1+5%)^8=67.68394元
7年所对应的价格=100/(1+5%)^7=71.06813元
按照8年所对应的价格计算剩余到期年限为6年的收益率=(100/67.68394)^(1/6)-1=6.72%
也就是说收益率不得不上升1.72%(=6.72-5%)。

4、5年期的零息票债券价值计算？

这个并不用计算的，零息票债券的久期就是该债券的剩余存续期限，如果该债券的剩余期限是7年，那么其久期就是7年了

5、息票债券现值计算公式

pv=R/(1+r) + R/(1+r)^2……+R/(1+r)^n + M/(1+r)^n

M为债券面值
债券定价中，每年付息的债券，将每年得到的利息折合成现在的价值，第一年年底得到利息C，折合成现值为c/（1+r），第二年年底得到利息C，折合成现值c/(1+r)2次方，……n年年底得到利息R，折合成现值R/(1+r)n次方，n年年底得到本金m，折合成现值m/(1+r)n次方，全部相加的现值，即为现在的内在价值。

6、零息票债券等价到期收益率怎么计算

注意面值1000元的债券，现在的价格是400元，期限20年，那么收益率是多少？
收益率=(1000/400)^(1/20)-1=4.688%，跟答案的4.634%比较接近了。
按这个套路，第四行，现在的价格=1000/(1+10%)^10=385.54元，接近于376.89
很奇怪，为什么会有误差。但大体算法就是如此。
这个等价到期收益率，到底是等价什么？是每年两次计息的等价，还是连续复利的等价？
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我知道了，是按照半年计息，计算等价到期收益率。
所以第一行的计算公式是这样1000/400=(1+y)^40
其中y为半年利率，转化为年化利率的时候，是y2，解出来正好。
第四行，年化10%，半年就是5%，价格=1000/(1+5%)^20=376.89元，对上了吧？

7、【跪求】金融计算器计算IRR的详细过程！

我不知道你的计算器是哪款的，不过IRR很容易计算呢。你会计算npv对不，那计算npv不是需要一个折现值么，你把所有的现金流都输入完了之后，不要去输入那个折现值，直接去计算出那个折现值得出的数就是IRR。
我这里有款cfa专用计算器,baII plus型号的计算IRR的过程如下。
1.按CF键
2.输入第一年期初现金流CF0
3.分别输入第一年到第N年的期末现金流C0-Cn.
4.点IRR按钮
5.点CPT按钮，计算出IRR值。