期权图（看涨期权价格与执行价格关系）

1、期权四种基本策略的风险收益结构图

希望能采纳 谢谢

2、长期看涨期权的图怎么画

你要给出期权的行使价才行

3、碟式期权我只能画出半个图求助各位

你用excel举一个例子，计算一下，

4、领子期权图示像领子，那么横纵坐标分别代表什么？

横坐标代表标的物的价格，纵坐标代表期权的价格（期权费）。

5、求解释 看涨期权 看跌期权的图

问问题应该问得详细一点。你是想问看涨期权和看跌期权是什么，抑或想问图上的英文是什么意思？
上图说的是看跌期权(put option)，履约价格(exercise price)定为85美元，所以当股价(share price)在85以下，越来越低的时候，期权的价值就越低——因为看跌期权的定义为：指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务（百度百科）。例如，当股价已经跌至80美元的时候，期权拥有者仍然可以以85美元的价格卖出。
下图说的是看涨期权(call option)，履约价格也是85美元。看涨期权的定义为：指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利，但不负担必须买入的义务（百度百科）。同理，当股价上升超过85的时候，期权拥有者仍可以以85美元买入，因此获利。所以期权的的价值为正。
上面的图形经过简化，仅仅为了表达期权的概念，实际图形并非如此。计算期权价格有专门的复杂公式。

6、如何通俗的理解看涨期权与看跌期权？

就是你认为一个东西会涨，你就买进看涨期权，到时候涨了你就行使权力，相当于你赚进差价，如果跌了，你就不行使权力，这样你只亏手续费。
看跌期权也是同样的，认为一个东西会跌，就买进看跌期权，跌了你就行使权力，涨了则亏手续费。
其他更深入的就要很复杂了

7、看涨期权执行价格越高期权费

1、标的资产的市场价格
标的资产市场价格与期权的执行价格之间的关系：
一般来说，对于看涨期权来说标的资产价格上涨，期权价格也会随着上涨，标的资产价格就会发生下跌，期权价格也就会跟着下跌，这和标的资产价格是同向的。
而看跌期权则是反向的，标的资产价格上涨，则期权价格下跌，标的资产价格下跌，则期权价格上涨。
其次就是行权价与期权之间的价格关系。看涨期权，只要行权价越高，那么期权价格越低，如果行权价格越低，那么期权价格就越高，而看跌期权则正好是相反的。
　2、期权合约的时间
期权的有效性，也就是时间带来的可能性对于看涨期权来说，如果期权的有效期越长，那么期权价格就越高;假如期权有效期越短，那么期权价格就越低。对于看跌期权来说也是一样的。
为什么会这个样子呢?因为对于期权来说，我们给予他的时间越长我们赋予他的可能性就越多，涨到某个位置，或者跌到某个位置的可能性就越大，大家愿意为多出来的时间花这个钱，来买可能性;
而时间的价值，是逐渐衰退的，当月合约的时间价值，衰退的是最快的。
　3、标的的资产波动率
很多人不懂波动率对期权合约的价格是如何影响的，这里做一个比较简单的比喻：
比如同一部车子：
A开的车子，一年能出事故8回，保险出险次数很多。
而B所开的车子，一年里是0事故，就没有出过险。
那这两个人的保险费，完全就不是一个概念。因为资产的风险率是不一样的，如果买保险的话，肯定比B的保险贵得多。因为在A发生事故的可能性更高，那标的被保险的可能性也就更高了，也就是波动率更高，所以A君买保险肯定是更贵的。
而B，发生事故的可能性很低，波动也就会更平缓点，所以，保险费就相对便宜。
那这个在期权上就容易理解了。波动率越高那期权合约的价格越贵，波动率越低期权合约的价格越便宜。
当波动率开始拉升的时候，带动期权合约的价格上涨。
　4、无风险利率
无风险利率对期权价格影响不是很直接，短期内对期权价格的影响其实也不大，他只对卖方的一些策略有一些影响。
　5、标的资产收益
标的资产分红付息等将降低标的资产的价格，如果期权执行价格不便，则会引起看涨期权价格的下降，看跌期权价格的上升。一般对于指数类的期权来说影响也不会太大。
这五个因素是通过影响期权的内在价值和时间价值来影响期权价格。哪个影响期权内在价值呢?标的资产市场价格一般和期权的执行价格，其他的主要是对时间价值影响大一些。
期权价格减去内在价值就是他的时间价值，这些时间价值就包含了期权的波动率，隐含波动率等因素，都包含在这里面。