卖出宽跨式期权交易（期权跨式套利）

丛书上看，跨式期权完全优于宽跨式期权啊？？？？那宽跨式还有什么意义？？？？

宽跨式期权为什么距离越近潜在损失越少

期权的跨式组合宽式组合是什么?怎么解释我怎么完全看不懂，期货教材上没有看到相关资料？？？

期权如何交易？

60元购买看跌期权 就先这样 是55元一家五元

如何使用跨式及宽跨式期权套利指令

期权计算题 主要期权套利交易计算题(附答案和解析)

1、丛书上看，跨式期权完全优于宽跨式期权啊？？？？那宽跨式还有什么意义？？？？

宽跨式期权与跨式期权的区别宽跨式期权与跨式期权类似，预期价格会有大波动，不确定方向。与跨式期权相比，价必须有更大的波动才能获利，当估价位于中间价态时，宽跨式期权的损失也较小。

2、宽跨式期权为什么距离越近潜在损失越少

宽跨式期权(Strangle)指以不同的执行价格买入或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权。。买入宽跨式套利的操作比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能实现损益平衡或获利。相应的，卖出宽跨式套利操作中达到损益平衡点所要求的股指波动较大、时间较长，可作为中、长线的配置策略。买入宽跨式套利 利润大小取决于两个执行价格的接近程度。距离越远，潜在损失越小！！！！！！但要想获得利润，标的物价格变动需要更大一些。进行卖出宽跨式套利，只有在价格波动幅度在一定范围内才可能盈利，超过这一范围则会产生亏损。

3、期权的跨式组合宽式组合是什么?怎么解释我怎么完全看不懂，期货教材上没有看到相关资料？？？

宽跨式期权策略分为两种情况

第一买入式

这种情况是投资者预计近期标的物价格波动较大，不知道会往哪个方向波动，所以构造改策略用于套利。构造方式如下图。

第二卖出式

这种情况下投资者预期相反，认为近期标的物价格波动较小。

期权策略以较高的执行价格（B）卖出看涨期权，以较低的执行价格（A）卖出看跌期权。

图像倒过来就行了。

4、期权如何交易？

现在可以在线交易。在线期权交易百分百基于互联网，不需要下载软件，是一种简化了的却又令人激动的金融市场交易工具。基于一种资产（例如货币、股票或是像黄金这样的商品）在一段时间内（例如未来的一小时）收盘价格是低于还是高于执行价格的结果，决定是否获得收益。在线期权交易是一种简化了的却又令人激动的金融市场交易工具，如果预测是正确的，那么将赢得交易，并赚得可观的投资回报—通常是投资金额的70%~81%。澳大利亚的Trader711等是目前在线期权交易的代表。推荐你去“交易家”看一下，是一个喊单平台，里面一方面有很多交易高手可以同步交易单给你，这样你也可以免去很多盯盘时间，而且可以有个指导。交易家合作的几家经纪商都是有牌照监管的，像IFX、IRON、GK之类的，这样比较靠谱一些。

5、60元购买看跌期权 就先这样 是55元一家五元

这是期货从业资格的基础内容考试题.
该投资策略为买入宽跨式套利.
最大亏损为2+1=3(元)；所以盈亏平衡点1=60+3=63(元)；
盈亏平衡点2=55-3=52(元).
楼主你可以看看“期货FAQ私房菜”,里面有很多这样的题型.

6、如何使用跨式及宽跨式期权套利指令

(一)买入跨式套利，是指买入相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权；
(二)卖出跨式套利，是指卖出相同数量的同一标的物、同到期日、同行权价格的看涨期权和看跌期权；
(三)买入宽跨式套利，是指买入相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权；
(四)卖出宽跨式套利，是指卖出相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权。
需要注意的是期权套利指令须附加指令属性。指令属性包括立即成交剩余指令自动撤销、立即全部成交否则自动撤销等。其中立即全部成交否则自动撤销，是指投资者所下委托单要么全部成交，要么立即取消。如果市场不能满足交易者输入的数量，则该指令即被取消，投资者不会有任何成交。
立即成交剩余指令自动撤销，是指所下委托单要么立即按委托价格成交，要么立即取消。与立即全部成交否则自动撤销相比，立即成交剩余指令自动撤销允许部分成交，即如果市场不能完全满足交易者委托的数量，则能成交多少成交多少，余下的委托立即取消。
集合竞价期间，交易所不接受套利指令。就具体操作而言，目前，海通期货GPM期权交易软件，已全面支持跨式及宽跨式期权套利指令，投资者可以通过如下界面进行相关交易。
就套利指令使用时机而言，郑商所买入跨式及宽跨式期权套利指令一般可用于突破行情。

7、期权计算题 主要期权套利交易计算题(附答案和解析)

内容来自用户:招待状

1．3月17日，某投资者买入5月玉米的看涨期权，权力金为18．25美分，敲定价格为280美分，浦式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290．5美分，浦式耳。请问该看涨期权的时间价值为（D）美分。A．18．25B．8．25C．10．5D．7．75
解析看涨期权时间价值=权利金-市场价格+敲定价格2．买入1手3月份敲定价格为2100元，吨的大豆看涨期权，权利金为10元，吨，买入1手3月份敲定价格为2100元，吨的大豆看跌期权，权利金为20元，吨。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（A）。A．2070，2130B．2110，2120C．2000，1900D．2200，2300
解析该组期权投资组合的盈亏平衡点为2100-（10+20），2100+（10+20）。即2070;21303．某投资者在2002年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式尔，买人5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290，权利金为12，则盈亏平衡点为（C）。A．278B．272C．296D．302
解析盈亏平衡点=284+12=2964．某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为21/8，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权1112，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为（B）。A．621/8，561/2B．635/8．513/8C．61112，561/2D．621/8．571/8
解析宽跨式的盈亏平衡点高平衡点解析该组合属于卖出蝶式。卖出