付息日期间的债券定价（半年付息债券）

1、跪求高手帮忙解答 付息债券 的定价公式

呵呵，你真可爱，我觉得你先认真学习一下什么是“价值”，这个词语贯穿于金融与实体经济中，是基础。
企业发行债券，是根据未来利益流出和必要收益率来确定债券票面价格的，这个价格是未来利益流出的“现值”。如果确定以后市场的必要报酬率发生变动，则会溢价或折价发行。
C/1+r是未来支付票面价格相对于现在的价值，m/(1+r)n是未来支付的利息相对现在的价值，两者相加就是企业发行债券的价格了，即债券的内在价值

2、付息债权的付息债券计算价格公式

其中
P为债券价格，单位元/百元面值；
C=票面利率（年%）×面值（元/百元面值）；
i为买方收益率，单位年%；
n为买方自买入至持有债券到期整年利息支付次数,不足一年部分不再计算；
d为从买方自买入结算日到下一个最近的利息支付日的天数；
息票债券的到期收益率的计算
其中
P=息票债券价格
C=年利息支付额
F=债券面值
n=据到期日的年数
对于一年支付一次利息的息票债券，我们有下面的结论成立
1、如果息票债券的市场价格=面值，即平价发行，则其到期收益率等于息票利率。
2、如果息票债券的市场价格<面值，即折价发行，则其到期收益率高于息票利率。
3、如果息票债券的市场价格>面值，即溢价发行，则其到期收益率低于息票利率。
息票债券的识别标志
息票债券必须有三个显著的识别标志
1、发行债券的公司或政府机构。
2、债券的到期日。
3、息票利率，即以债券面值的百分比表示的年支付息票利息的金额。

3、债券价格会随着付息日的临近逐渐上涨吗

债券价格分为全价和净价，全价＝净价＋应收利息；所以，全价会随付息日（到期日）临近而接近债券的票面金额＋利息，但非到期的付息日就不一定了，主要是因为净价在变化，净价的变化是由于市场利率变化或信用息差变化引起的。

4、关于债券付息日计算

就是从购买那一日起开始计算，由于这债券2009年9月到期，债券大多数时候是每年支付一次利息的(也有每半年支付一次利息的，如果是半那么这债券另一个付息日在3月)，由此可推断这债券下一个付息日是在2005年9月(这个你没有给出具体时间)，必须注意这种可流通交易的债券其付息日一般是固定的，如遇节假日才会顺延(一般就是一两天时间)，不会根据你购买的时间而变更。
实际上你计算一下就知道了，购买债券时间是6月1日，6月算30天(算头不算尾)，7月31天，8月31天，这里已经有92天，付息日当天不算息，即9月时计算的天数是付息日减1。
若答案是106天，那么其付息日应在9月15日。

5、债券价值是怎么计算的,比如到期一次还本付息,还有每年付息,各种情况都该怎么算啊?

推荐你看一下 厦门大学的金融市场学这本书
贴现债券 息票债券 永续债券。。。
每一种情况都有详细的说明

6、到期一次还本付息 计算债券的实际收益率。 公式是？

对于按期付息的债券来说，其预期货币收入有两个来源到期日前定期收到息票利息和票面额。其必要收益率也可参照可比债券确定。
对于一年付息一次的债券来说，按复利贴现和单利贴现的价值决定公式分别为
P=C/1+r+C/(1+r)^2+C/(1+r)^3+...+C/(1+r)^n+M/(1+r)^n
=∑C/(1+r)^t+M/(1+r)^n
P=∑C/(1+r×t)+M/(1+r×n)
其中P--债券的内在价值，即贴现值。
C--每年收到的利息；M--票面价值；n--剩余年数；
r--必要收益率；
t--第t次，0<=t<=n。

7、所有债券都是半年付息一次,面值1000美元,计算30年期债券价格

PV=[30/1.035^31-30/1.035]/(1/1.035-1)+[40/1.035^61-40/1.035^31]/(1/1.035-1)+1000/1.035^60=940.80